3.16 Cosa sono le medie mobili?

Tutti ricordiamo il conteggio delle medie dalle scuole superiori. In matematica, la media di dieci numeri si ottiene sommando i numeri e dividendo la somma per dieci. Tuttavia, in finanza e soprattutto nel trading, la media mobile è un indicatore tecnico utilizzato per l'analisi tecnica. Gli analisti e i trader calcolano le medie mobili per smussare i dati di prezzo e poter interpretare meglio il trend.

Le medie mobili sono elementi semplici ma fondamentali dell'analisi tecnica. Vi aiuteranno a determinare la direzione di un trend o i livelli di supporto e resistenza di un asset. Le medie mobili riflettono il precedente movimento di prezzo di un asset. Ciò è utile per determinare la direzione potenziale dei cambiamenti nel mercato. In questo articolo vi aiuteremo a conoscere le medie mobili.

Contenuto

• Cosa sono le medie mobili?

• Tipi di medie mobili

• L'uso delle medie mobili nell'analisi tecnica

 

Cosa sono le medie mobili?

La media mobile (o MoVing Average, MA) è un indicatore tecnico utilizzato da investitori e trader per determinare la direzione di un trend. Qualsiasi tipo di media mobile si ottiene calcolando la media dei prezzi dei periodi precedenti. La parola "mobile" significa che viene costantemente ricalcolata sulla base dei dati di prezzo più recenti.

Le medie mobili sono in grado di illustrare il trend prevalente del mercato con una semplice formula matematica. Se interpretate correttamente, le medie mobili segnalano anche i momenti importanti dell'inversione di un determinato trend. Sono anche chiamate "indicatori ritardatari" perché richiedono i dati dei prezzi precedenti per generare un segnale di trading. La media mobile è uno strumento semplice e popolare utilizzato da molti trader come indicatore di analisi tecnica.

Uno dei principali vantaggi delle medie mobili è la loro obiettività e facilità di interpretazione, una caratteristica unica. Ogni trader o investitore può interpretare i pattern di candele in modo diverso. Allo stesso modo, i trader stabiliscono i livelli di supporto/resistenza e le linee di trend in base alle loro preferenze e intuizioni individuali. Nel caso delle medie mobili, il processo può essere molto diverso.

Esempio:
Per calcolare una media mobile a 7 giorni dei prezzi di chiusura, si sommano i prezzi di chiusura di un asset negli ultimi 7 giorni e si dividono per 7.

I prezzi di chiusura sono i tipi di prezzi più popolari e comunemente utilizzati per il calcolo delle medie mobili. Tuttavia, è bene notare che a questo scopo si possono utilizzare anche i prezzi di apertura e talvolta i prezzi minimi o massimi.
 

Tipi di medie mobili

Oltre ai tipi di prezzi utilizzati per calcolare le medie mobili, possiamo anche classificare le medie stesse. Le medie mobili variano in termini di interpretazione dei risultati e di calcolo. Di seguito sono elencati i quattro tipi principali di medie mobili.

• Media mobile semplice (SMA).

• Media mobile esponenziale (EMA)

• Media mobile smussata (SMA)

• Media mobile ponderata (WMA).

Tra le medie sopra elencate, il più delle volte utilizziamo le medie mobili semplici (SMA) e le medie mobili esponenziali (EMA). Ne parleremo in dettaglio nella prossima sezione.
 

Media mobile semplice (SMA)

La media mobile semplice è un indicatore tecnico semplice, che si ottiene sommando i dati più recenti e dividendoli per il numero di periodi (ad esempio, il numero di giorni o di settimane). Poiché la media mobile semplice è già stata descritta nell'introduzione, ricordiamo che si tratta della media aritmetica dei prezzi raccolti in un certo numero di periodi.
 

Media mobile esponenziale (EMA).

Si tratta di una media mobile che riflette il prezzo di uno specifico asset sul mercato molto più velocemente della SMA. La caratteristica principale di questa media è che presta maggiore attenzione ai punti di prezzo più recenti rispetto a quelli più vecchi. È quindi più sensibile e riflette meglio la situazione attuale del mercato.

Inoltre, l'EMA reagisce ai cambiamenti più rapidamente dello SMA. I vecchi valori dell'EMA perdono gradualmente importanza, fino a diventare completamente irrilevanti. Il più delle volte l'indice EMA viene calcolato sulla base dei prezzi di chiusura degli asset.

Per calcolare l'EMA, occorre innanzitutto calcolare il moltiplicatore per lo smoothing (ponderazione) dell'EMA. Di solito segue la formula: [2 / (numero di osservazioni + 1)].

Ad esempio, per una media mobile a 20 giorni, il moltiplicatore sarebbe [2/(20+1)]=0,0952. Infine, per calcolare l'EMA corrente si utilizza la seguente formula:
EMA = prezzo di chiusura x moltiplicatore + EMA (del giorno precedente) x (1-moltiplicatore).

Un asset è considerato in trend rialzista se il prezzo corrente dell'asset è superiore all'EMA. Al contrario, se il prezzo corrente dell'asset è inferiore all'EMA, l'asset si trova in un trend al ribasso.
 

L'uso delle medie mobili nell'analisi tecnica

Le medie mobili sono uno strumento estremamente utile per l'analisi tecnica. Oltre a determinare il trend attuale, possono indicare la forza del trend e fungere da supporto o resistenza per identificare potenziali segnali di acquisto o vendita.

Le possibilità di utilizzo delle medie mobili sono illustrate nel grafico seguente. Sul grafico viene tracciata una media mobile, la cui interpretazione è molto semplice. Se il prezzo si trova al di sopra della linea della media mobile e punta verso l'alto, c'è un trend al rialzo. Allo stesso modo, se il prezzo si trova al di sotto della media mobile ed è rivolto verso il basso, si è in presenza di un trend al ribasso. Osservate il grafico sottostante per comprendere meglio il meccanismo appena descritto.

Questo per quanto riguarda le medie mobili e il loro ruolo indicativo nell'analisi tecnica. Nella prossima lezione scopriremo l'applicazione della sequenza di Fibonacci nell'analisi tecnica.