3.16 Cosa sono le medie mobili?

 

Tutti ci ricordiamo di aver calcolato le medie al liceo. In matematica, si ottiene la media di dieci numeri sommando i numeri e dividendo la somma per dieci. Ma in finanza, e specialmente nel trading, una media mobile è un indicatore tecnico usato per l'analisi tecnica. Gli analisti e i trader calcolano le medie mobili per smussare i dati sui prezzi e poter interpretare meglio le tendenze.

Le medie mobili sono semplici, ma sono elementi chiave dell'analisi tecnica. Ti aiutano a determinare la direzione di una tendenza o i livelli di supporto e resistenza di un bene. Le medie mobili riflettono il movimento precedente del prezzo di un bene. Questo è utile per determinare la direzione potenziale dei cambiamenti nel mercato. In questo articolo, ti aiuteremo ad acquisire conoscenze sulle medie mobili.

 

L'argomento di questa lezione sono le basi delle medie mobili.

Contenuto 

• Cosa sono le medie mobili?
• Tipi di medie mobili
• L'uso delle medie mobili nell'analisi tecnica

Cosa sono le medie mobili?

Una media mobile è un indicatore tecnico usato da trader e investitori per determinare la direzione di una tendenza. Ogni tipo di media mobile si ottiene calcolando il prezzo medio dei periodi precedenti. La parola "mobile" significa che la stiamo costantemente ricalcolando in base ai dati di prezzo più recenti.

Le medie mobili sono in grado di illustrare la tendenza prevalente del mercato con una semplice formula matematica. Interpretate correttamente, le medie mobili segnalano anche importanti inversioni di tendenza. Sono anche chiamati "indicatori in ritardo" perché richiedono dati sui prezzi precedenti per generare un segnale di trading. La media mobile è uno strumento semplice e popolare usato da molti trader come indicatore di analisi tecnica.

Uno dei principali vantaggi delle medie mobili è che sono oggettive e facili da interpretare, una caratteristica unica. Ogni trader o investitore può interpretare i modelli a candela in modo diverso, come anche i trader che impostano livelli di supporto/resistenza e linee di tendenza in base alle loro preferenze e intuizioni individuali. Nel caso delle medie mobili, questo processo risulta più oggettivo.

Esempio:

Per calcolare una media mobile a 7 giorni dei prezzi di chiusura, si sommano le valutazioni di chiusura di un bene negli ultimi 7 giorni e si divide per 7.

I prezzi di chiusura sono i tipi di prezzi più popolari e comunemente usati per il calcolo delle medie mobili. Tuttavia, vale la pena notare che possiamo anche usare i prezzi di apertura per questo scopo e a volte i prezzi minimi o massimi.

Tipi di medie mobili

Oltre ai tipi di prezzi utilizzati per calcolare le medie mobili, possiamo anche classificare le medie stesse. Le medie mobili variano in termini di come i risultati sono interpretati e come sono calcolati. Dai un'occhiata ai quattro principali tipi di medie mobili elencati qui sotto.

• Media mobile semplice (SMA - Simple Moving Average
• Media mobile esponenziale (EMA- Exponential Moving Average)
• Media mobile smussata (SMA - Smoothed Moving Average)
• Media mobile ponderata (WMA - Weighted Moving Average)

Delle medie elencate sopra, usiamo più comunemente le medie mobili semplici (SMA) e le medie mobili esponenziali (EMA). Li discuteremo in dettaglio nella prossima sezione.

Media mobile semplice (SMA)

La media mobile semplice è un semplice indicatore tecnico che si ottiene sommando i dati più recenti e dividendoli per il numero di periodi (cioè il numero di giorni o settimane). Poiché la media mobile semplice è già stata descritta nell'introduzione, ricordiamo solo che è la media aritmetica dei prezzi raccolti su un certo numero di periodi.

Exponential Moving Average (EMA) 

Questa è una media mobile che riflette il prezzo di un particolare bene sul mercato molto più velocemente della SMA. La caratteristica principale di questa media è che dà più peso ai punti di prezzo recenti che a quelli più vecchi. È quindi più sensibile e riflette meglio la situazione attuale del mercato.

Inoltre, l'EMA reagisce ai cambiamenti più velocemente della SMA. I vecchi valori EMA perdono gradualmente il loro significato fino a quando alla fine cessano di essere rilevanti del tutto. Il più delle volte, l'indice EMA viene calcolato in base ai prezzi di chiusura degli asset.

Per calcolare l'EMA, calcola prima il moltiplicatore per lo smoothing (ponderazione) dell'EMA. Questo di solito segue la formula: [2 / (numero di osservazioni + 1)].

Per esempio, per una media mobile a 20 giorni, il moltiplicatore sarebbe [2/(20+1)]=0,0952. Infine, la seguente formula viene utilizzata per calcolare l'EMA attuale:

EMA = Prezzo di chiusura x moltiplicatore + EMA (giorno precedente) x (1-moltiplicatore)

Un asset è considerato in un trend rialzista se il prezzo attuale dell'asset è sopra l'EMA. Al contrario, se il prezzo attuale dell'asset è al di sotto dell'EMA, allora l'asset è in una tendenza al ribasso.

L'uso delle medie mobili nell'analisi tecnica

Le medie mobili sono strumenti estremamente utili per l'analisi tecnica. Oltre a indicare la forza della tendenza attuale, le medie mobili possono anche servire come supporto o resistenza per identificare potenziali segnali di acquisto o vendita.

Il seguente grafico illustra l'uso delle medie mobili. Una media mobile è tracciata sul grafico e la sua interpretazione è molto semplice. Se il prezzo è sopra la linea della media mobile e punta verso l'alto, è in una tendenza al rialzo. Allo stesso modo, se il prezzo è sotto la linea della media mobile e punta verso il basso, c'è una tendenza al ribasso. Date un'occhiata al grafico qui sotto per capire meglio il meccanismo appena descritto.

Addio alle medie mobili e al loro ruolo indicativo nell'analisi tecnica. Nella prossima lezione esploreremo l'uso delle sequenze di Fibonacci nell'analisi tecnica.